Теории опционов

теории опционов

Семь допущений теории[ править править код ] Чтобы вывести свою модель ценообразования опционовБлэк и Шоулз сделали следующие предположения: Торговля ценными бумагами базовым активом ведется непрерывно, и поведение их цены подчиняется модели геометрического броуновского движения с известными параметрами в частности, эти параметры являются постоянными в течение всего срока действия опциона. По базисному активу опциона дивиденды не выплачиваются в течение всего срока действия опциона.

краевой опцион опционы в сша

Нет транзакционных затрат, связанных с покупкой или продажей теории опционов или опциона. Краткосрочная безрисковая процентная ставка известна и является постоянной в течение всего срока действия опциона.

теории опционов кредитное плечо на бинарных опционах

Теории опционов покупатель ценной бумаги может теории опционов ссуды по краткосрочной безрисковой ставке для оплаты любой части её цены. Короткая продажа разрешается без ограничений, и при этом продавец получит немедленно всю наличную сумму за проданную без покрытия ценную бумагу по сегодняшней цене.

Поделиться в соц.

Теории опционов существует возможности арбитража. Вывод модели основывается на концепции безрискового хеджирования.

теории опционов

Покупая акции и одновременно продавая опционы call на эти акции, инвестор может конструировать безрисковую позицию, где прибыли по акциям будут точно компенсировать убытки по опционам, и наоборот.

Безрисковая хеджированная позиция должна приносить доход по ставке, равной безрисковой процентной ставке, в противном случае существовала бы возможность извлечения арбитражной прибыли и инвесторы, пытаясь получить преимущества от этой возможности, приводили бы цену опциона к теории опционов уровню, который определяется теории опционов.

Вам может быть интересно